Сравнение PMFMX с ^SP400
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 (^SP400).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFMX или ^SP400.
Основные характеристики
| PMFMX | ^SP400 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 24.19% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | 5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 16.75% | 16.79% |
| Макс. просадка | -55.43% | -56.32% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и ^SP400 составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и ^SP400
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMFMX показывает доходность 11.14%, а ^SP400 немного выше – 11.57%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMFMX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и ^SP400
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и ^SP400. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и ^SP400
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 (^SP400) имеют волатильность 5.00% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.